در این مقاله قرار در مورد مراحل ساخت استراتژی معاملاتی صحبت کنیم. همراه ما باشید
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تریدرها در بازارهای مالی، ایجاد یک استراتژی معاملاتی است که بتواند به طور مداوم سودآوری داشته باشد. اما برای ساخت یک استراتژی موفق، به نکات زیادی باید توجه کرد. در این مقاله، به طور کامل به بررسی مراحل ساخت استراتژی معاملاتی شخصی، تست و بکتست آن و عوامل مهمی که باید در نظر گرفته شوند، خواهیم پرداخت.
اولین قدم در ساخت استراتژی معاملاتی، داشتن یک هدف واضح است. بدون هدف مشخص، نمی‌توان به یک استراتژی دقیق دست یافت. برای شروع باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید چه نوع تریدری باشید:
ترید روزانه (Day Trading)
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
سرمایه‌گذاری بلندمدت (Position Trading)
(اگر قصد دارید در ترید خود از مباحث تکنیکال استفاده کنید می توانید در ابتدا از تایم 1 ساعت شروع کنید تا با ابزار ها و مدیریت ریسک آشنا شوید، خوبی این تایم این هست که زمان زیادی دارید تا تحلیل کنید و آشنا شوید و سپس به تایم فریم 15 دقیقه بروید و تریگر بگیرید و معامله بگیرید ولی اگر مباحث فاندامنتال مورد هدف شما است بهتر است از تایم فریم های بالاتر استفاده کنید معمولا تایم فرم 4 ساعت و 1 ساعت بهترین تایم فریم هست برای استفاده و در این تایم فریم شما زمان زیادی دارید تا مباحث کامل فاندامنتال را برسی کنید )
نکته مهم: به هیچ وجه برای شروع به تایم 1 دقیقه نروید این تایم فریم به دلیل حرکت های زیاد و هیجانی خود شمارو اذیت خواهد کرد و اصلا برای شروع گزینه خوبی نیست شما تا زملان سود ده بودن نهایت پایین ترین تایم فریم، تایم فریم 5 دقیقه است.
برای ساخت استراتژی، ابتدا باید نوع تحلیلی که قرار است استفاده کنید را انتخاب کنید:
پرایس اکشن (Price Action): بر اساس تحلیل حرکت قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها.
تحلیل تکنیکال کلاسیک: شامل استفاده از اندیکاتورهایی مثل MACD، RSI، EMA و...
تحلیل فاندامنتال: بررسی اخبار اقتصادی و تاثیر آن‌ها بر بازار.
ترکیب تحلیل‌ها: گاهی بهتر است از ترکیب چندین روش برای افزایش دقت سیگنال‌ها استفاده کنید.( شما می توانید با استفاده از نرخ های فاندامنتال وسنتیمنت روند بازار تحلیل کنید با استفاده از تکنیکال تریگر های لازم برای ورود استفاده کنید.
برای طراحی استراتژی معاملاتی مکانیکی (که به راحتی قابل اجرا باشد و فقط به معیارهای مشخص و از پیش تعیین‌شده بستگی داشته باشد)، چند فاکتور اصلی باید در نظر گرفته شود:
نقاط ورود باید بر اساس سیگنال‌های واضح و مشخص باشند. این سیگنال‌ها ممکن است از پرایس اکشن یا از اندیکاتورهای تکنیکال به دست آید. به عنوان مثال، می‌توانید برای ورود به معامله از عبور قیمت از یک میانگین متحرک یا شکست سطح حمایت/مقاومت استفاده کنید.
نکته: دقت کنید تمامی این فاکتور ها باید ثابت باشد یعنی به صورت تریگری باشد و در شرایط مختلف تغییر نکند برای مثال شکست ترند لاین میتواند نقطه ورود باشد و یا سطوح هرچقدر این عوامل ثابت تر باشند شما به سودده بودن نزدیک تر می شوید.
برای خروج از معامله، باید یک استراتژی مشخص داشته باشید. این میتواند شامل تعیین حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) باشد. همچنین، در صورتی که بازار در خلاف جهت شما حرکت کرد، ممکن است از روش‌هایی مثل trailing stop یا تغییر استراتژی استفاده کنید.
نکته: به طور عموم نقاط خروج یا بر اساس R/R مشخص تعیین می شود و یا به صورت تریگر های خروج برای مثال دیدن پین بار خلاف روند و یا رسیدن به سطوح مهم ولی آنچه مهم هست این هست باید در تمامی موارد یکی باشد و بکتست فراوان گرفته شود.
مدیریت ریسک یکی از اصولی‌ترین فاکتورها در هر استراتژی است. نسبت ریسک به پاداش باید به گونه‌ای باشد که حتی با اشتباهات مکرر هم بتوان به سود دست یافت. یک نسبت ریسک به پاداش منطقی میتواند ۱:۲ یا ۱:۳ باشد.
نکته مهم: نسبت رابطه R/R و وین ریت یک جدول ثابت دارد و مهم این هست شما نسبت به مقدار سودی که میگیرید چند تا از معاملات شما موفق هست برای مثال شما اگر از بین 10 تا معامله فقظ 6 معامله سود داشته باشید با R/R یک به یک سود ده هستید و استراتژی شما هیچ موردی ندارد باید شما حساب کنید از 100 معامله به طور مثال با مقدار R/R چندتا معامله سود ده هست و اگر در بازه زمانی سود بود اون استراتژی هیچ موردی ندارد و مورد تایید است.
پس از طراحی استراتژی، باید آن را در شرایط واقعی بازار تست کنید تا اطمینان حاصل کنید که به طور مداوم سودآور است.
تست دستی (Manual Testing): ابتدا می‌توانید با مشاهده نمودارهای تاریخی و شبیه‌سازی معاملات، استراتژی خود را تست کنید. به این ترتیب می‌توانید عملکرد استراتژی را در گذشته بررسی کنید و از نقاط قوت و ضعف آن آگاه شوید.
بکتست خودکار (Automated Backtesting): پس از انجام تست دستی، برای دقت بیشتر، از نرم‌افزارهای بکتست استفاده کنید. این نرم‌افزارها به شما اجازه می‌دهند تا استراتژی خود را به صورت خودکار بر روی داده‌های گذشته اجرا کنید و نتایج آن را تحلیل کنید.
نسبت سود به ضرر: درصد سودآوری در برابر ضررهای ایجادشده
نسبت برد به باخت (Win Rate): تعداد معاملات موفق در برابر معاملات ناموفق
مدت زمان تست: مدت زمانی که بکتست روی داده‌ها انجام می‌شود باید طولانی و معتبر باشد.
نوسانات (Volatility): نحوه عملکرد استراتژی در شرایط مختلف بازار
Drawdown: بیشترین افت سرمایه در یک بازه زمانی مشخص
در ساخت یک استراتژی معاملاتی مکانیکی، چندین عامل مهم وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرند:
سادگی: استراتژی‌های پیچیده معمولاً نتایج پایداری ندارند. سادگی در طراحی و اجرا یکی از ویژگی‌های استراتژی‌های موفق است.
ثبات: استراتژی باید بتواند در طول زمان عملکرد خوبی داشته باشد و نباید تنها برای شرایط خاصی از بازار مناسب باشد.
انعطاف‌پذیری: استراتژی باید قادر باشد خود را با تغییرات بازار وفق دهد.
انضباط: در استفاده از استراتژی باید کاملاً منظم و با دقت عمل کنید. حتی در شرایط نوسانی بازار، انضباط در رعایت قوانین استراتژی کلید موفقیت است.
ساخت یک استراتژی معاملاتی شخصی که بتواند به طور مداوم سودآوری داشته باشد، نیاز به زمان و تلاش دارد. با تست و بکتست مداوم، می‌توان نقاط ضعف استراتژی را شناسایی و آن را بهبود بخشید. فراموش نکنید که یکی از مهم‌ترین عوامل در موفقیت در بازار، مدیریت ریسک و رعایت انضباط در پیروی از استراتژی است.